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MODELOS ECONOMETRICOS DE SERIES TEMPORALES, TEORIA Y PRACTICA

‘Modelos Econométricos de Series Temporales: Teoría y Práctica’, pretende ser un libro donde aprender técnicas econométricas de series temporales basadas en modelo estocásticos, tanto a nivel teórico como práctico. En este último sentido, se han utilizado dos programas informáticos para resolver algunos ejercicios (Eviews 3.0 y SPSS 9.0). El manual se ha dividido en cuatro capítulos, en los que se desarrollan, respectivamente, una introducción a las aplicaciones informáticas antes mencionadas, un análisis de los modelos econmétricos dinámicos, un análisis de la metodología Box-Jenkins(1970) de series temporales y, por último, un estudios de los contrastes de raíces unitarias, acerca de la estacionariedad de las series, y cointegración.

Autor: ESTEFANIA LOPEZ RUIZ, MANUEL JAEN GARCIA
ISBN: 9788495687005
Nº de páginas: 256
Formato: PDF
Tamaño: 24.24 Mb

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